Riesgos en Proyectos de Inversión

Simulación, Pronósticos y Optimización

Ficha Técnica

Autor: Eduardo Herrera Lana
Segunda Edición: 2011
Formato: 18.2 X 25.7 cm (B5)
Páginas: 388
Editorial: Cydhem
Copyright 2011 Eduardo Herrera Lana

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Contenidos

PARTE 1: EL MAGNETISMO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Capítulo 1: Introducción

1. ¿Qué es un proyecto?
2. Una gran idea no es suficiente…
3. Oportunidad en la formulación
4. Importancia de la estrategia
5. ¿Quiénes son los involucrados en un proyecto?
6. Tipos de proyectos
7. Etapas de los proyectos
8. El magnetismo de los proyectos de inversión

Capítulo 2: Técnicas de valoración

1. El reloj de arena
2. Valor futuro, valor presente
3. El presupuesto de capital
4. El proyecto puro y el proyecto con financiamiento
5. El costo del capital
6. Técnicas de valoración
7. Problemas con la tasa interna de retorno

Capítulo 3: Riesgos en proyectos de inversión

1. ¿Qué es el riesgo?
2. Exposición a riesgos
3. Medidas cuantitativas del riesgo
4. Riesgos en proyectos de inversión
5. ¿Cómo enfrentar los riesgos?
6. Técnicas de transferencia de riesgos
7. Opciones reales

PARTE 2: EL ARTE DE APOSTAR

Capítulo 4: Apuestas en proyectos de inversión

1. El arte de apostar
2. Apuestas en proyectos de inversión
3. Análisis de sensibilidad
4. Construcción de escenarios
5. Simulación Monte Carlo

Capítulo 5: Pronósticos

1. Variables temporales
2. Descomposición
3. Análisis de autocorrelaciones
4. Métodos de pronóstico
5. Pronósticos
6. Observaciones

PARTE 3: EL OSCURANTISMO MATEMÁTICO

Capítulo 6: Incertidumbre y probabilidades

1. El oscurantismo matemático
2. Cartas de navegación
3. Distribuciones de probabilidad
4. Distribuciones discretas
5. Distribuciones continuas

Capítulo 7: Medidas para describir observaciones

1. Primer momento: el centro
2. Segundo momento: la dispersión
3. Tercer momento: la asimetría
4. Cuarto momento: la elevación
5. Percentiles

PARTE 4: EL DISCRETO ENCANTO DE LA TECNOLOGÍA

Capítulo 8: Modelos de simulación

1. ¿Qué es un modelo?
2. Modelos de simulación
3. Correlaciones
4. Entorno de simulación
5. Experimentos de simulación
6. Análisis probabilístico de resultados
7. Análisis de sensibilidad multidimensional
8. Observaciones

Capítulo 9: Optimización en condiciones de incertidumbre

1. ¿Qué es un modelo de optimización?
2. Modelos de optimización
3. Variables de decisión
4. Métodos basados en inteligencia artificial
5. Optimización en condiciones de incertidumbre
6. Análisis de soluciones
7. Frontera eficiente con enfoque probabilístico

PARTE 5: EL RETO DE CRECER

Capítulo 10: Costos críticos

1. ¿Qué es el presupuesto del proyecto?
2. ¿Por qué los presupuestos no alcanzan?
3. Modelación probabilística de costos
4. Simulación del presupuesto del proyecto
5. Identificación de costos críticos

Capítulo 11: Actividades críticas

1. ¿Por qué los proyectos no se completan a tiempo?
2. ¿Qué es la ruta crítica?
3. Modelación probabilística de tiempos
4. Simulación de la agenda del proyecto
5. Actividades críticas

APÉNDICE A: CASOS DE ESTUDIO

	1. Arsina: Proyecto de desarrollo marginal de un campo de petróleo
	2. Bellazzecca: Presupuesto de construcción de viviendas unifamiliares
	3. Business Simulation Expert: Proyecto de servicios de simulación
	4. Green House Flowers: Proyecto agrícola
	5. Nambija: Proyecto minero
	6. Portugal: Portafolio de proyectos inmobiliarios
	7. Natilus: Pronóstico de variables temporales para proyecto industrial
	8. Yatiri: Agenda para la construcción de una embarcación

APÉNDICE B: TUTORIALES

	1. Excel: Valoración financiera del proyecto Business Simulation Expert
	2. Crystal Ball: Simulación Monte Carlo del proyecto Arsina
	3. OptQuest: Optimización probabilística para la selección de proyectos
	4. Predictor: Pronóstico de exportaciones proyecto Natilus

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